October 16th, 2011
Comparer Fonds communs de placement A Ceux-ci Saisit Statistique
Les retours annuels publiés sont d’ordinaire calculés en composant des retours mensuels et les moyennes de multi-an sont d’ordinaire calculées comme les moyens géométriques des retours annuels, qui produisent un retour composé et est le métrique qui vous dira comment bien vous auriez fait si vous aviez été investi dans un fonds sur la période d’intérêt. Toutefois, les moyens arithmétiques, c.-à-d., une moyenne simple des moyens annuels, est l’approprié métrique pour évaluer une capacité du fonds commun de placement à livrer de bons retours. Les retours livrés sur les diverses périodes de temps vous donneront un bon se sent pour une capacité des fonds régulièrement à livrer de bons retours. Plus de poids devrait être donné aux périodes plus longues.
Les retours publiés par les sources indépendantes devraient être des retours totaux (ils incluent le dividende et la capitale gagne des distributions) le filet de frais et de dépenses. Etre sûr de vérifier ceci.
Dans investir, le risque est mesuré sur le plan de la volatilité. Le risque total est mesuré par la déviation standard de retours et c’est la déviation standard qui devrait être utilisée comparer des fonds communs de placement. Le bêta est une mesure de risque résiduel, c.-à-d., le risque inhérent dans le marché général. Le bêta est un indicateur de la volatilité d’un titre relatif à un indice boursier large comme le S&P 500.
Bien que nous avons une aversion naturelle pour risquer, risquer est ce que justifie gagnant un retour dépassant cela de titres de riskless comme bons du Trésor, mais les retours prévus doivent être proportionnés avec le niveau de risque. Si deux fonds communs de placement ont des retours équivalents mais l’un a une de manière significative plus haute déviation standard, le l’un avec la plus haute déviation standard devrait être refusé en faveur de l’autre. Si d’autre part deux fonds communs de placement ont des retours risque-ajustés équivalents, vous pouvez préférer le plus risqué du deux si vous avez une haute tolérance de risque, comme il a le potentiel pour livrer de plus hauts retours.
Le retour risque-ajusté est calculé en divisant un retour des fonds par sa déviation standard multipliant alors par la déviation standard d’un indice pertinent. Par exemple, si vous comparez des marchés les émergents fonds communs de placement du stock, un indice approprié serait un marchés émergents stockent l’indice. Pour utiliser un indice pertinent au lieu du S&P 500 n’est pas absolument nécessaire mais il a l’avantage de fournir vous avec l’occasion de comparer les fonds d’individu avec l’indice. Si aucun des fonds que vous comparez peut battre l’indice sur une base risque-ajusté, alors vous devriez regarder quelques autres fonds ou achetez l’indice.
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